Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Anabilim Dalı / İstatistik Bilim Dalı

Modelling dependence structure for financial risk: A copula approach

Finansal riskler için bağimlilik yapisini modelleme: Bir kopula yaklaşimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 522638 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Copula distributions are frequently being used in financial studies The reason of this preference is that unlike correlation based models, copulas provide a comprehensive approach to interpret the dependence structures Financial time series have heavy tailed characteristics and volatility This situation requires a copula approach to analyze a market's dependence structure and forecast its risks while considering extremes Also, joint behaviour of multiple markets hence multiple investment potentials can be examined without the concern of marginal distributions with the help of copulas In order to clarify the risks of an investment, financial structure of the targeted market requires sensitive modeling that acknowledges the volatile nature ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kopula dağılımları sıklıkla finansal çalışmalarda kullanılmaktadır Korelasyona dayalı modellerin aksine bağımlılık yapılarını yorumlamak üzere daha kapsamlı bir yaklaşım sağlaması bu tercihin temelini oluşturmaktadır Finansal zaman serileri ağır kuyruklu ve oynak bir yapıya sahiptir Bu durum, bir piyasanın bağımlılık yapısını analiz etmek ve uç gözlemleri hesaba katarak piyasa risklerini öngörmek için bir kopula yaklaşımı gerektirmektedir Ayrıca birçok piyasanın dolayısıyla birçok yatırım potansiyelinin ortak davranışları kopula sayesinde marjinal dağılımlardan bağımsız olarak incelenebilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.